检验门限协整模型中的线性协整
杨政1
田铮2
原子霞3
1.西北工业大学应用数学系,陕西,西安,710072;电子科技大学经济与管理学院,四川,成都,6100542.西北工业大学应用数学系,陕西,西安,710072;中国科学院遥感应用研究所国家重点实验室,北京,1001013.西北工业大学应用数学系,陕西,西安,710072
摘要：考虑门限协整回归模型中线性的检验问题.在原假设为线性协整的条件下,构造TSupLM(supremumLagrange multiplier)统计量,并给出了极限分布.Monte Carlo实验研究了SupLM检验的有限样本性能,结果表明SupLM检验不受回归误差的序列相关性影响,也不受广义的自回归条件异方差GARCH(generalized autoregressiveconditional heteroskedastic)的影响.应用SupLM检验方法检测美国国库券收益率之间的关系,结果表明不同到期时间的国库券收益率之间存在门限协整关系.
关键词：门限协整SupLM检验非线性非平稳性广义的自回归条件异方差(GARCH)
分类号：O212(概率论与数理统计)F064(经济学分支科学)
资助基金：国家自然科学基金(60375003)航空基础科学基金(03153059)科技创新项目(20071001033)
论文发表日期：2008-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：6( 613-618 )
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