噪声为单位根过程的非参数函数变点的小波检测
齐培艳1
田铮2
段西发1
李晓燕2
陈占涛2
1.西北工业大学应用数学系,陕西西安710072;太原科技大学数学系,山西太原0300242.西北工业大学应用数学系,陕西西安710072;中国科学院遥感应用研究所遥感科学国家重点实验室,北京100101
摘要：利用小波方法和极限定理对噪声为单位根过程的非参数函数的跳跃点进行检测.首先,利用极限定理得到噪声的小波系数的极限分布.然后构造检验统计量,在原假没成立的条件下得到任意尺度上检验的临界值,证明了检验的一致性,并给出小波系数的阈值;在备择假设成立的条件下,给出变点个数、变点位置的相合估计与收敛速度.最后利用模拟研究与实例分析说明了方法的有效性和实用性,并与"UNI"方法以及"GOF"方法作比较,说明对于噪声为单位根过程的非参数函数变点的检测问题,本文所提的方法更加有效.
关键词：变点单何根过程小波变换收敛速度
分类号：O23(控制论、信息论（数学理论）)O29(应用数学)
资助基金：国家自然科学基金(60375003)航空科学基金(03153059)西北工业大学科技创新基金(2007K101033)
论文发表日期：2009-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：5( 57-61 )
英文信息