比例再保险问题的奇异型最优控制模型
袁继红
北京交通大学理学院,北京,100044
摘要：在带有股利分配的比例再保险模型的基础上,加入了债务和破产补偿因素,建立了比例再保险问题中一类新的奇异型最优随机控制模型.利用随机分析的方法详尽分析了股利分配、债务和破产补偿因素对保险公司准备金的具体影响,按收益率和偿债率的大小关系得出了不同情形下的最优控制策略及相应的最大收益的显式表达式.
关键词：比例再保险准备金奇异犁随机控制最优控制策略
分类号：F830.59(金融、银行)
资助基金：北京交通大学博士生科技创新基金资助项目(04118299)
论文发表日期：2010-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：6( 53-58 )
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