一类具有漂移、扩散及停时的奇异型随机控制
于洋1
王秋媛2
赵生变1
1.北京交通大学理学院数学系,北京,1000442.北京交通大学金融数学与金融工程研究所,北京,100044
摘要：以随机分析的知识和最优控制理论为基础,推广了一类带停时的奇异型随机控制中的折扣费用模型,主要在受控状态过程中增加了漂移因子和扩散因子,使其为一随机微分方程的解,并将费用函数一般化.通过求解一组变分方程,证明了最优控制及最优停时的存在性,并给出了最优费用函数的解析表达式.
关键词：随机控制停时奇异型控制漂移扩散
分类号：O211.6(概率论与数理统计)
资助基金：国家自然科学基金(70471001)国家自然科学基金(70771006)北京交通大学校基金(2006XM044)
论文发表日期：2010-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：6( 431-436 )
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