碳排放权价格均值回归的周期及振幅
曾悦1
杨星1
蒋金良2
1.华南理工大学广州学院经济学院,广东广州510800;暨南大学经济学院金融系,广东广州5106302.华南理工大学广州学院经济学院,广东广州,510800
摘要：本文运用谱估计技术分析了欧盟碳排放权价格均值回归周期、幅度及其与WTI,PMI之间的耦合关系.研究表明:1)EUA现货价格具有显著的均值回归周期振荡特征,周期约在15.5个月与3个月之间;振幅约在?2.298到4.823之间;2)EUA现货价格均值回归与WTI原油价格指数的耦合周期在3个月到12个月之间,耦合振幅在0.1958到0.8843之间,与PMI指数耦合周期约为4个月到11个月之间.耦合振幅在0.1652到2.134之间;3)在所有耦合周期模态下,耦合周期越长,耦合振幅越小.
关键词：碳排放权价格均值回归周期与振幅耦合关系功率谱密度
分类号：TP224(自动化技术及设备)
论文发表日期：2018-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：11( 506-516 )
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