基于g-期望的部分可观测非零和随机微分博弈
杨碧璇
郭铁信
吴锦标
1.中南大学数学与统计学院,湖南长沙,4100832.中南大学数学与统计学院,湖南长沙,4100833.中南大学数学与统计学院,湖南长沙,410083
摘要：本文研究了g-期望下的部分可观测非零和随机微分博弈系统,该系统的状态方程由It?-L′evy过程驱动,成本函数由g-期望描述.根据Girsanov定理和凸变分技巧,本文得到了最大值原理和验证定理.为对所获结果进行说明,本文讨论了关于资产负债管理的博弈问题.
关键词：随机微分博弈g-期望正倒向随机微分方程最大值原理验证定理
论文发表日期：2019-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：9( 13-21 )
英文信息