基于正弦熵的均值-风险模型
孙丽华
张兴芳
1.聊城大学数学科学学院,山东聊城,2520592.聊城大学数学科学学院,山东聊城,252059
摘要：就不确定环境下投资组合问题探讨了最小化正弦熵模型.基于收益服从不确定分布,从投资者利益出发建立带有收益和风险的投资组合模型.为求解在不确定环境下的模型,通过数值积分法设计了混合智能算法,最后通过数值例子验证模型和算法的有效性.
关键词：不确定理论不确定变量正弦熵投资组合智能算法
分类号：O175.29(数学分析)
资助基金：国家自然科学基金(61273044)
论文发表日期：2012-01-01
在线出版日期：2026-08-28（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：5( 5-8,23 )
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