组合预测模型在汇率预测中的应用
李哲1
马中东2
1.聊城大学 质量学院,山东 聊城,2520592.聊城大学 商学院,山东 聊城,252059
摘要：为准确对汇率进行预测，提出基于ARIMA‐GARCH～GED模型与PSO‐LSSVM 模型的汇率组合预测模型。首先，利用 HP滤波将汇率分解为长期趋势序列与循环序列，然后运用ARIMA‐GARCH～GED模型对长期趋势序列进行预测分析，运用PSO‐LS‐SVM 模型对循环序列进行训练分析，最后将长期趋势与循环趋势的值相加即为汇率预测值。通过实例分析对比发现，此组合预测模型精度高于单一预测模型，可以更加准确预测非平稳汇率时间序列。
关键词：汇率ARIMA-GARCH~GED模型PSO-LSSVM模型HP滤波
分类号：F822.0(货币)
资助基金：国家自然科学基金(61364016)
论文发表日期：2016-01-01
在线出版日期：2026-08-28（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：5( 62-66 )
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