基于ARIMA-GARCH-t与ELM的人民币汇率组合预测模型研究
姬喆
聊城大学商学院,山东聊城,252059
摘要：本文旨在对人民币汇率进行预测,以丰富汇率预测方法、方式.利用2012年1月4日到2014年11月3日的人民币对美元汇率中间价数据,依据组合预测方差最小原则构建ARIMAGARCH-t与ELM(极限学习机)组合预测模型来分析人民币汇率的非线性时间序列特征,该模型一方面弥补了ARIMA预测时残差异方差性对预测精度的影响,同时将随机扰动项对模型的影响考虑在内,另一方面发挥ELM学习速度快、泛化性能好等特点.实例分析证明,该组合预测模型预测精度高于单一预测方法,是一种有效的预测方法.
关键词：汇率ARIMA-GARCH-t模型ELM组合预测模型
分类号：F012(经济学基本理论)
资助基金：山东省社科规划项目基金(16DJJJ08)
论文发表日期：2017-01-01
在线出版日期：2026-08-28（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：6( 72-77 )
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