基于Black-Scholes模型分级基金定价方法的实证分析
濮明月1
陈若男2
1.安徽新华学院 教务处 ,安徽 合肥,2300882.安徽新华学院 财会与金融学院 ,安徽 合肥,230088
摘要：本研究针对分级基金定价问题,借助Black-Scholes模型开展分析,对股票对数收益率服从正态分布这一假设进行放宽,并在分级基金定价过程中采取GARCH期权定价模型.基于此,针对无风险利率、波动率是常数的假设也进行放宽,在分析分级基金定价问题时采用的是Heston随机波动率模型.
关键词：Black-Scholes模型分级基金期权定价
分类号：F830.91(金融、银行)
资助基金：国家级大学生创新创业训练计划项目(201612216009)安徽新华学院校级项目(2016rw006)教育教学研究项目(2016jyxm0416)
论文发表日期：2017-01-01
在线出版日期：2026-08-28（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：6( 52-57 )
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