基于T-S模型方法的非线性随机时滞金融系统的多目标优化
杨杨
赵建立
1.聊城大学数学科学学院 ,山东聊城,2520592.聊城大学数学科学学院 ,山东聊城,252059
摘要：主要研究了不确定随机时滞金融系统的多目标H2/H∞ 的投资策略问题,多目标H2/H∞投资策略能够使得投资成本和投资风险尽可能达到最小.通过运用T-S模糊方法将多目标模糊投资策略问题转化为线性矩阵不等式(Linear Matrix Inequality,简写为LMI)约束的多目标优化问题(M ultiobjective Optimization Problem,简写为M OP).另外,基于线性矩阵不等式的多目标进化算法(M ultiobjective Evolution Algorithm,简写为M OEA)寻找多目标优化问题的Pareto最优解,最后投资者可以根据他们自己的喜好选择一个互惠策略.
关键词：多目标优化问题T-S模糊方法Pareto最优解线性矩阵不等式
分类号：O231(控制论、信息论（数学理论）)
资助基金：国家自然科学基金(61573177)国家自然科学基金(61773191)
论文发表日期：2019-03-02
在线出版日期：2026-08-28（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：8( 14-21 )
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