重心插值配点法求解Black-Scholes方程
赖舒琴
华之维
翁智峰
1.华侨大学数学科学学院,福建泉州3620212.华侨大学数学科学学院,福建泉州3620213.华侨大学数学科学学院,福建泉州362021
摘要：基于重心插值配点法求解Black-Scholes方程.首先,利用指数变换消去方程中的空间一阶导数;然后,对方程中的时间和空间方向均采用重心插值配点法进行离散,构造出B lack-Scholes方程的重心插值配点法计算格式;最后,通过数值算例验证此计算格式具有高精度和有效性.
关键词：Black-Scholes方程指数变换热传导方程重心插值配点法
分类号：O241(计算数学)O242(计算数学)
资助基金：国家自然科学基金(11701197)中央高校基本科研业务费专项(ZQN-702)
论文发表日期：2020-10-28
在线出版日期：2026-08-28（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：8( 1-8 )
英文信息