基于不确定时间序列的外汇储量智能预测
朱佳璇
刘利英
聊城大学数学科学学院,山东聊城 252059
摘要：构建了一个关于外汇储量的不确定时间序列模型.通过最小二乘原理对不确定时间序列模型中的参数进行了估计,并对求得的不确定时间序列模型进行了残差分析和置信度预测.通过对不确定时间序列模型进行随机性测试证明了时间序列模型中的扰动变量是不稳定的,从而得出扰动变量实际上是不确定变量.此外,不确定假设检验的结果表明不确定时间序列模型可以很好地拟合外汇储量数据.
关键词：不确定时间序列不确定统计智能预测外汇储量
分类号：O29(应用数学)
资助基金：山东省自然科学基金项目(ZR2020MA026)聊城大学博士科研基金项目(318051913)
论文发表日期：2024-10-28
在线出版日期：2026-08-28（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：7( 41-47 )
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