一类带利率的马氏风险模型
夏征
王春伟
杨万才
1.河南科技大学数学与统计学院,河南,洛阳,4710032.河南科技大学数学与统计学院,河南,洛阳,4710033.河南科技大学数学与统计学院,河南,洛阳,471003
摘要：考虑了带有常利率的马氏相依风险模型,保险公司的经营受到外部马氏环境的干扰更符合保险公司的实际经营状况.利用盈余过程的马氏性及随机微分方程得到了该模型期望折现罚金函数(Gerber-Shiu函数)所满足的积分微分方程及边值条件,并运用Laplace变换得到了外部环境只有两个状态并且索赔额服从指数分布时Gerber-Shiu函数满足的积分方程.
关键词：Gerber-Shiu函数马尔科夫过程积分微分方程破产概率
分类号：O211.6(概率论与数理统计)
资助基金：河南省基础与前沿技术研究计划项目(092300410178)河南科技大学博士科研启动基金项目(09001443)
论文发表日期：2011-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：5( 72-76 )