离散化衍生品的定价
李培峦1
张增援2
1.湖南师范大学数学与计算机科学学院,湖南长沙410081;河南科技大学数学与统计学院,河南洛阳4710232.河南科技大学数学与统计学院,河南洛阳,471023
摘要：研究离散化衍生品的定价.首先,建立了二叉树模型和Cox-Ross-Rubinstein(CRR)模型,并给出二叉树模型和CRR模型下的衍生品的定价公式的推导过程,得到了衍生品的定价公式.最后,结合实例分析模型在现实中的应用.
关键词：金融衍生工具二叉树模型CRR模型定价
分类号：O29(应用数学)
资助基金：国家自然科学基金(11001274,11101126,11261010)中国博士后科学基金(20110491249)河南省教育厅科学技术研究重点项目(12B110006)河南科技大学青年基金(2012QN010)河南科技大学自然科学领域创新能力培育基金(2013ZCX020)
论文发表日期：2013-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 79-82 )