Black-Scholes定价模型
李培峦
张增援
1.河南科技大学 数学与统计学院,河南 洛阳,4710232.河南科技大学 数学与统计学院,河南 洛阳,471023
摘要：研究连续时间衍生品的定价，建立 Black-Scholes定价模型，给出了 Black-Scholes微分方程的推导过程以及基于鞅方法的 Black-Scholes公式。结合欧式期权的定价公式给出了避险参数的表达式及意义。
关键词：金融衍生工具Black-Scholes模型欧式期权避险参数
分类号：O175(数学分析)
资助基金：国家自然科学基金(11001274)国家自然科学基金(11101126)国家自然科学基金(11261010)中国博士后科学基金(20110491249)河南省教育厅科学技术研究重点项目(12B110006)河南科技大学青年基金(2012QN010)河南科技大学自然科学领域创新能力培育基金(2013ZCX020)
论文发表日期：2014-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：5( 82-86 )