改进的差分自回归移动平均模型的共轭梯度参数估计法
单锐
刘雅宁
刘文
1.燕山大学理学院,河北秦皇岛,0660042.燕山大学理学院,河北秦皇岛,0660043.燕山大学理学院,河北秦皇岛,066004
摘要：为了提高差分自回归移动平均模型的拟合精度,本文结合已有的文献,借助无约束优化方法来解决此模型中的参数估计问题.主要提出了一种改进的差分自回归移动平均模型参数的优化估计法,并对提出的算法进行详细说明,在强Wolfe条件下对全局收敛性进行了证明.该方法保证了迭代计算的收敛性,并且提高了收敛的速度.数值试验结果说明:该算法是一种较为有效的方法,与其他方法比较,参数估计值更为显著,提高了预测精度.
关键词：差分自回归移动平均模型(ARIMA模型)自回归滑动平均模型(ARMA模型)参数估计无约束问题共轭梯度法Wolfe搜索
分类号：O212(概率论与数理统计)
资助基金：国家自然科学基金(51175448)河北省自然科学基金(E2012203071)
论文发表日期：2015-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：6( 85-90 )
英文信息