一种新的组合权重在组合预测模型中的应用
李佩
彭斯俊
1.武汉理工大学 理学院,湖北武汉,4300702.武汉理工大学 理学院,湖北武汉,430070
摘要：为了提高组合预测的精度,提出了一种新的组合权重计算方法,该方法通过将平均绝对百分数误差( MAPE)和最小二乘法相结合来确定组合预测模型的权重值.将这种新的组合权重方法应用到组合模型中,并对湖北省国内生产总值(GDP)进行预测.首先,建立了差分自回归移动平均(ARIMA)模型和指数曲线回归模型;然后,用MAPE和最小二乘法确定组合模型的权系数,在此基础上将两种权系数进行组合,形成组合权重.预测结果表明:该组合权重与单一权重相比,可将组合模型的预测精度提高约0.3%.
关键词：差分自回归移动平均模型指数曲线回归平均绝对百分比误差最小二乘法权重系数组合预测
分类号：O212.1(概率论与数理统计)
资助基金：国家自然科学基金(91324201)
论文发表日期：2018-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：8( 87-93,98 )
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