求解随机微分方程混合Euler方法的收敛性
王彩霞
张引娣
蒋茜
1.长安大学理学院,陕西西安,7100642.长安大学理学院,陕西西安,7100643.长安大学理学院,陕西西安,710064
摘要：通过对求解标量自治随机微分方程的梯形Euler-Maruyama方法进行改进,得到了混合Euler方法.当带有乘性噪音的随机微分方程的两个系数都满足全局Lipschitz条件和线性增长条件时,证明了混合Euler方法的均方强收敛阶是0.5,并通过数值实验验证了该方法的收敛性.数值实验结果表明:混合Euler方法得到的数值解比梯形Euler-Maruyama方法得到的数值解有更好的逼近效果.
关键词：随机微分方程混合Euler方法收敛阶全局Lipschitz条件线性增长条件
分类号：O211.63(概率论与数理统计)
资助基金：国家自然科学基金(11572146)国家自然科学基金(11401044)
论文发表日期：2019-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：5( 91-95 )