最优消费和投资组合策略的优化问题研究
杨劼霖
金浩
西安科技大学,陕西西安 710054
摘要：讨论了风险资产价格的跳过程为非爆炸性计数过程的最优投资组合问题,假定股票支付连续红利,在完备市场的条件下,利用随机分析的方法,得到了唯一的等价鞅测度.证明了存在最优投资策略和最优消费过程,最后给出了最优财富过程、价值函数、最优投资策略及最优消费过程,扩展了的投资优化问题.
关键词：财富优化消费过程跳扩散过程等价鞅测度
分类号：O211.6(概率论与数理统计)
资助基金：国家自然科学基金(71473194)陕西省科技厅自然科学基金项目(2020JM513)
论文发表日期：2025-06-25
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：8( 97-104 )
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