期权复制技术在投资组合保险中的应用
肖明
张群
1.北京科技大学管理学院2.北京科技大学管理学院
摘要： 投资有风险,而有风险就会产生如何保险的问题,因此投资就会产生投资保险或投资组合保险的问题.但从实务操作来看,虽然人类投资的历史非常久远,但投资保险,特别是投资组合保险,则是20世纪中叶以后的事情.1973年,布莱克和斯科尔斯提出期权定价公式,为投资组合保险业务的发展开辟了新的前景.
机标关键词：期权定价公式复制技术投资组合组合保险投资保险实务操作风险保险业务
分类号：F8(财政、金融)
论文发表日期：2004-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：3( 24-26 )