动力煤期货价格发现效率研究
赵岩杰
北京大学经济学院,北京,100871
摘要：使用动力煤期现货价格构建误差修正模型,证实动力煤期货具有价格发现功能,而且无论在长期还是短期,期货在价格发现过程中均居于主导地位.为了更准确地评价动力煤期货价格发现的效率,构建了基于预测精度的价格发现效率评价指标体系,形成了贴近市场实际的通过期货价格预测现货价格的指数模型,并将该指数的预测精度与常规预测方法、国际原油市场进行比较,表明动力煤期货价格发现的效率不高.分析了造成这种状况的原因,并提出政策建议.
关键词：动力煤期货价格发现价格预测
分类号：F724.5(中国国内贸易经济)
论文发表日期：2018-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：6( 40-45 )
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