基于ARIMA模型的欧盟碳金融市场期货价格预测及启示
吕靖烨
杜靖南
沙巴·拉苏尔
1.西安科技大学管理学院,陕西西安,7100542.西安科技大学管理学院,陕西西安,7100543.西安科技大学管理学院,陕西西安,710054
摘要：欧盟碳金融市场作为全球最大、最成熟的碳排放市场,碳金融市场期货价格波动已经显现出一定规律.我国碳金融期货市场还处于筹划阶段,探究欧盟碳期货动态变化规律,对其价格进行预测,不仅可以丰富碳金融市场的相关理论,而且为我国碳期货市场的发展、防止碳价格过度波动、稳定碳价格提供借鉴.ARIMA模型已广泛应用于金融领域,能较好把握时间序列动态规律,运用ARIMA模型,选择2013年1月至2018年7月EUA期货结算价作为分析数据,对欧盟碳期货交易价格作为期3个月的预测.预测结果显示,在未来3个月碳期货价格依然会有较大幅度的波动.总结欧盟碳期货历史价格剧烈波动的原因,提出我国建设碳期货市场应从设置碳价波动区间、允许碳配额跨期存储、加大财政补贴力度3方面着手完善碳期货市场价格稳定机制.
关键词：ARIMA模型碳金融市场碳期货碳排放
分类号：X196(环境经济学)F831(金融、银行)
论文发表日期：2019-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：7( 23-29 )
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