基于滚动时间窗的ε-SVR煤炭价格预测模型研究
宁晖1
周文文2
1.中煤能源研究院有限责任公司,陕西西安7100542.北京工业大学经济与管理学院,北京100124
摘要：从研究煤炭价格序列自身变化规律的角度,提出基于滚动时间窗的ε-SVR预测模型,通过数据重构获得输入与输出样本,随着时间推移,不断更新滚动时间窗的数据内容,从而建立动态的ε-SVR模型预测最新时点的煤炭价格.将此模型应用于秦皇岛港5 500 kcal混煤价格的预测,分别进行了1期、3期、6期、9期及12期的价格预测,所有预测结果的平均误差值不超过3％,可见预测精度较高,预测效果良好.而且此模型数据获取简单、计算灵活方便,可应用于煤炭价格等非平稳时间序列的预测问题中,其结果可以为相关企业决策者提供科学有效的数据支持.
关键词：煤炭价格滚动时间窗ε-SVR预测模型
分类号：F426.21(中国工业经济)
论文发表日期：2020-03-20
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：7( 12-18 )
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