基于机制转换模型的煤炭价格预测分析
李媛1
魏晓平2
1.中国矿业大学 经济管理学院,江苏 徐州 221116;中国矿业大学 徐海学院,江苏 徐州 2210082.中国矿业大学 经济管理学院,江苏 徐州 221116
摘要：考虑我国煤炭价格高度波动性和周期性,引进一种新的描述煤炭价格的方法——机制转换模型,用煤炭期货价格校准了MRMR、MRGBM两种机制转换模型以及传统的均值回归(MR)模型的参数,发现每种机制呈现出不同的平均回归速度,反映了煤炭价格在不同机制下的状态.对比研究结果显示,与传统均值回归模型相比,机制转换模型对我国煤炭价格的预测效果更优.
关键词：机制转换模型煤炭价格随机过程预测分析
分类号：F416.21(世界工业经济)
资助基金：江苏省高等学校哲学社会科学研究项目(2018SJA2187)江苏省高等学校哲学社会科学研究项目(2019SJA2172)
论文发表日期：2020-11-20
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：5( 54-58 )
英文信息