基于变分模态分解和组合模型的液化石油气市场价格预测研究
包莹
李朵
曹馨
龚文欣
曾雨婷
中国石油大学(北京)经济管理学院,北京 102249
摘要：液化石油气(LPG)作为一种重要的化工原料和新型燃料,对国家工业发展及居民日常生活有重大意义.对其市场价格进行精确预测,有助于企业更好地了解市场供需状况,从而优化资源配置,提高生产效率和市场竞争力.研究提出一种基于变分模态分解(VMD)、差分自回归移动平均模型(ARIMA)、反向传播(BP)神经网络、门控循环单元(GRU)和长短期记忆网络(LSTM)的组合预测模型对LPG市场价格进行预测.首先,采用VMD将价格时间序列数据分解得到3个IMF序列;其次,针对每个IMF序列,基于历史价格数据与影响因素数据,使用ARIMA、BP、GRU、LSTM算法进行预测;然后,再对算法的预测结果进行加权集成,得到每个IMF序列的预测结果;最后,对全部IMF分解序列的预测结果进行综合得到组合模型的预测结果.结果表明,与单一优化预测模型ARIMA、BP、GRU、LSTM相比,所提组合预测模型评价指标均有较显著的改观.
关键词：变分模态分解组合模型ARIMABPGRULSTMLPG价格预测
分类号：F416.22(世界工业经济)
资助基金：国家自然科学基金(72401293)国家自然科学基金(72274214)
论文发表日期：2025-03-28
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：11( 6-16 )
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