用重标极差法分析我国汇率市场的有效性
杨卫
仝磊
1.同济大学经济与管理学院,上海,2018042.同济大学经济与管理学院,上海,201804
摘要：重标极差分析法取自混沌数学.近年来重标极差分析法和分形理论主要应用于分析金融市场以及股票市场.作者将重标极差分析法应用于汇率市场,参考相关数据和程序,通过计算软件高斯(GAUSS)将Hurst指数加以计算,得出中国汇率市场效率较低的结论,并运用打乱序列的方法验证了相关分析的准确性.
关键词：重标极差分析法赫斯特指数汇率
分类号：F307.2(农业经济理论)
论文发表日期：2009-01-01
在线出版日期：2026-05-22（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：3( 20-22 )