基于局部波动率模型的期权定价GPU并行算法
郑力
贵州财经大学信息学院 贵州贵阳 550025
摘要：随着全球期权市场规模逐年增大,为了满足实时交易、监管和制定决策等需求,计算速度是银行业重点考虑的要素之一.通用图形处理器在解决金融领域大规模数据并行计算问题上发挥着优秀的性能.讨论在局部波动率模型上期权定价蒙特卡罗方法的图形处理单元(graphics processing unit,GPU)并行加速问题,比较使用C++和openACC实现的欧式看涨期权和亚式看涨期权的CPU串行定价程序与GPU并行定价程序之间的时间开销和加速比.测试表明,在搭载了NVIDIA Tesla P100 GPU的计算机上GPU并行算法取得了加速效果.
关键词：期权定价局部波动率模型GPU并行算法蒙特卡罗模拟
论文发表日期：2022-04-28
在线出版日期：2026-05-22（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 42-45 )