混合双分数布朗运动环境下支付红利的欧式期权定价
孙娇娇
芮绍平
张杰
1.淮北师范大学数学科学学院,安徽淮北,2350002.淮北师范大学数学科学学院,安徽淮北,2350003.淮北师范大学数学科学学院,安徽淮北,235000
摘要：假定标的资产价格由混合双分数布朗运动驱动时,考虑在买卖期权交易过程中支付红利时欧式看涨期权的价值.在离散时间情景下,运用自融资风险对冲思想得到期权价值满足的偏微分方程.为了便于求解,通过Mellin变换将偏微分方程转变为一般的常微分方程,结合欧式看涨期权的终端条件,最终得到偏微分方程的解析解,即欧式看涨期权定价公式.
关键词：Mellin变换混合双分数布朗运动欧式期权风险对冲解析解
分类号：O211.6(概率论与数理统计)
资助基金：安徽省自然科学基金(1508085SMA204)
论文发表日期：2017-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：5( 50-54 )
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