混合次分数布朗运动下交换期权的定价
徐峰1
李润泽2
1.苏州市职业大学 商学院,江苏 苏州,2151042.湖南大学 经贸学院,湖南 长沙,410006
摘要：考虑混合次分数布朗运动过程下交换期权的定价问题.在标的资产价格服从混合次分数布朗运动模型条件下,利用混合次分数布朗运动的随机分析理论和偏微分方程方法,建立混合次分数布朗运动驱动下的金融市场模型,并得到交换期权的定价公式.该模型也可应用于其他期权的定价.
关键词：混合次分数布朗运动交换期权Black-Scholes偏微分方程
分类号：O211.6(概率论与数理统计)F830.9(金融、银行)
论文发表日期：2018-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 42-45 )
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