基于copula聚类模型的协同风险度量
刘明成
重庆工商大学 数学与统计学院,重庆 400067;重庆工商大学 经济社会应用统计重庆市重点实验室,重庆 400067
摘要：通过引入聚类分析的方法,从收益率的相似角度对中央汇金投资机构所持有的20只股票进行了聚类分析,将其重新划分为5个股票板块,建立t-Copula聚类-CoVaR模型,得出了置信度下整个投资情况的系统性条件风险价值,并计算出了当各个板块的股票陷入风险时对投资机构的溢出程度,为注重金融产品风险的投资者和管理者提供了新的风险价值衡量方向.
关键词：CopulaK-均值聚类CoVaR蒙特卡洛模拟
分类号：F830.99(金融、银行)
资助基金：国家社会科学基金(19BTJ020)
论文发表日期：2021-12-30
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：6( 29-34 )
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