模糊环境下赋权分数布朗运动的欧式期权定价模型
徐峰
苏州市职业大学 商学院,江苏 苏州 215104
摘要：为了刻画金融资产价格呈现的长期记忆性特征,采用赋权分数布朗运动来描述风险资产价格的动态变化过程.考虑到金融市场的不确定性,即具有随机性和模糊性的特征,采用随机分析理论和模糊集理论构建了不确定环境下赋权分数布朗运动驱动的欧式期权定价模型,并推导出了欧式看涨期权和欧式看跌期权的定价公式.
关键词：欧式期权赋权分数布朗运动随机模糊变量期权定价
分类号：O211.6(概率论与数理统计)F830.9(金融、银行)
资助基金：江苏高校哲学社会科学研究一般项目(2022SJYB1626)苏州市职业大学重点教改项目(SZDJG-22004)
论文发表日期：2024-12-30
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：6( 45-50 )
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