带交易费的可转换债券的定价
朱海燕1
张寄洲2
1.连云港师范高等专科学校,江苏,连云港,2220062.上海师范大学,数理学院,上海,200234
摘要：讨论了带交易费的可转换债券的定价问题,对常见的市场利率模型--Vasicek模型作了推广.假设市场利率服从更为一般的Hull-White模型,并在此基础上利用投资组合模拟基金收益和Ito公式建立数学模型,通过利用PDE方法,得到了解析表达式.
关键词：交易费随机利率可转换债券
分类号：F830.9(金融、银行)O211.63(概率论与数理统计)
资助基金：上海市科委科技攻关计划重大项目(075105118)
论文发表日期：2009-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 72-75 )
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