非对称ARCH模型在我国沪市A股中的应用
余俊1
朱开永1
陈兴2
1.中国矿业大学理学院,江苏,徐州,2210082.中国矿业大学管理学院,江苏,徐州,221008
摘要：利用ARCH类模型适用于具有群集性和方差时变性的特点,对上证综合指数收益率的波动进行实证研究,结果显示收益率的波动存在显著的条件异方差性和波动过程的非对称性,分析结果表明EGARCH(2,2)模型可以很好地描述上证综合指数的市场波状况.
关键词：ARCH类模型非对称性EGARCH模型
分类号：F224(经济计算、经济数学方法)
资助基金：国家自然科学基金(10671205)
论文发表日期：2009-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：6( 72-77 )
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