Le'vy过程下的债券期权的定价研究
杜凤娇
徐州工程学院,江苏,徐州,221008
摘要：主要运用了Le'vy过程下的Ito^公式以及测度变换得到了Le'vy过程下的HJM模型,在推广的HJM模型下,应用远期鞅测度方法,给出了Le'vy过程下欧式债券期权价格的闭式解.
关键词：Le’vy过程HJM模型债券期权
分类号：F224(经济计算、经济数学方法)
资助基金：徐州工程学院科研资助项目(XKY2007315)
论文发表日期：2010-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：3( 70-72 )
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