汇率联动的幂交换期权定价
黎伟
周圣武
1.中国矿业大学理学院,江苏徐州,2211162.中国矿业大学理学院,江苏徐州,221116
摘要：研究了汇率联动的欧式幂型股票交换期权的定价问题,在风险中性概率测度下,基于不同的经济学背景,提出了两种汇率联动的幂交换期权定价模型,利用鞅定价原理及Girsanov变换,得到了相应的定价公式.
关键词：汇率联动期权幂交换期权鞅定价Girsanov变换
分类号：F224(经济计算、经济数学方法)
资助基金：中央高校基本业务费专项基金资助项目(2010LKSX03)
论文发表日期：2011-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 35-38 )
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