基于时间序列分析的人民币汇率实证研究
张弛
香港城市大学商学院,中国香港,999077
摘要：以时间序列分析为基础,分析预测美元兑换人民币的汇率.通过Eviews软件,以2015年下半年的142个美元兑换人民币汇率的数据为样本,并选取ARCH(2)模型描述这些数据样本构成的趋势,且对2016年汇率进行预测.研究结果表明ARCH模型能够很好地拟合样本数据.
关键词：时间序列分析ARCH模型汇率
分类号：F822.2(货币)
论文发表日期：2016-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 58-61 )
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