Lévy过程驱动的HJM框架下贴现债券价格的解
杜凤娇
中国矿业大学数学学院,江苏徐州 221106;徐州工程学院,江苏徐州 221008
摘要：考虑L邑vy过程驱动的HJM框架下贴现债券价格的解,利用Lévy过程下即期鞅测度方法,得到即期鞅测度下贴现债券满足的随机方程,并得到贴现债券价格的解.
关键词：Lévy过程HJM框架即期鞅测度贴现债券
分类号：F224(经济计算、经济数学方法)
资助基金：国家自然科学基金(11601509)
论文发表日期：2018-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 64-66,77 )
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