基于广义帕累托分布的汇率风险分析
丁咏梅
刘丽珺
黄锐
高立元
陶锐
1.武汉科技大学理学院,湖北武汉,4300652.武汉科技大学理学院,湖北武汉,4300653.武汉科技大学理学院,湖北武汉,4300654.武汉科技大学理学院,湖北武汉,4300655.武汉科技大学理学院,湖北武汉,430065
摘要：外汇市场的汇率一直是金融市场管理的重大主题,市场风险测度及其预控是管理好风险的必要手段.选择2002年5月1日至2017年5月1日人民币/美元汇率的3912个历史数据,基于GPD和POT模型,探讨了汇率的风险度量指标VaR,并引入了ES作为VaR的补充.进一步通过尾部分位数对人民币汇率的潜在风险进行度量和预测,为决策者提供了一定的风险量化途径,并对金融市场的风险管理提供对应策略.
关键词：外汇汇率VaRES广义极值分布
分类号：F224(经济计算、经济数学方法)
资助基金：国家自然科学基金(61473338)冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室项目(Y201402)冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室项目(Y201711)
论文发表日期：2019-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：7( 38-44 )
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