基于马科维茨投资组合模型的深交所最优投资组合研究与实证分析
吴伟力
赵柳悦
徐州工程学院 数学与统计学院,江苏 徐州 221018
摘要：为减少投资带来的非系统性风险,针对选取的深圳交易所A股ZK、ZC、PA、GY 4 只股票,运用马科维茨投资组合模型分析计算,最终发现证券市场的投资规律,并给予散户贴近实际的投资建议.
关键词：马科维茨投资组合模型股票无风险资产风险资产
分类号：O212.4(概率论与数理统计)F832.51(金融、银行)
资助基金：徐州市推动科技创新专项资金项目(KC16SQ183)
论文发表日期：2023-06-30
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：12( 17-28 )
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