基于门限GARCH模型的我国甜瓜市场价格波动
杨念1
司秋利2
王蔚宇3
吴敬学4
1.河北金融学院经济贸易系 河北保定071000;河北省科技金融重点实验室 河北保定0710002.河北金融学院经济贸易系 河北保定0710003.河北农业大学党委组织部 河北保定0710004.中国农业科学院农业经济与发展研究所 北京100081
摘要：为了测算我国甜瓜价格波动周期及主要波动特征,探寻波动规律,为瓜农的生产以及甜瓜产业的发展提供决策参考,以农业部信息中心2010年6月至2018年2月甜瓜市场大宗价的月度统计数据为基础,运用CensusX 12季节调整法、H-P滤波法以及建立门限GARCH模型,分析我国甜瓜市场价格波动的主要特征.通过时间序列分解发现:(1)我国甜瓜市场价格长期曲折上升,且出现明显的拐点,分别为2013年和2015年,整体较为平滑;(2)季节性波动特征十分显著,交替上涨下跌,波幅随时间呈缩小趋势;(3)波动周期大致呈现M型的2个完整周期,2个周期之间不是相互对称的.通过建立门限GARCH模型发现:我国甜瓜市场价格波动非对称性显著,价格下跌较上涨引发更大波动,为稳定甜瓜市场,应特别及时关注引起甜瓜价格下跌的因素并采取相应措施.
关键词：甜瓜门限GARCH模型Census X12季节调整法H-P滤波法价格波动
资助基金：自筹项目(18457535)现代农业产业技术体系(CARS-25)
论文发表日期：2019-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：5( 41-45 )
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