带约束的 Markov-modulated 风险模型最优分红和注资策略
岳毅蒙
商洛学院 数学与计算机应用学院,陕西 商洛,726000
摘要：在考虑Markov-modulated风险模型分红约束和交易费用的基础上，以股东的折现分红减去折现注资之差的期望值最大为目标，讨论了模型的最优分红和注资策略问题。由随机控制理论建立HJB方程，得到相应的最优策略为Thresh-old策略。
关键词：Markov-modulated风险模型随机控制HJB方程注资策略分红策略
分类号：O211.6(概率论与数理统计)F840(保险)
资助基金：陕西省自然科学基础研究计划项目(2013JM1023)陕西省教育科学“十二五”规划课题(SGH13406)商洛学院科研项目(15 SKY011)
论文发表日期：2016-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 105-108 )
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