利用Poisson Boolean模型建立股票价格波动过程及数据模拟
王宁
王军
1.北京交通大学,理学院,北京,1000442.北京交通大学,理学院,北京,100044
摘要：通过耦合的方法建立非齐次Poisson过程,从而利用连续渗流理论中的Poisson Boolean模型建立股票的价格波动过程模型.并利用计算机模拟分析,结果表明用本方法建立的模型走势图与实际走势图形很接近.
关键词：金融数学非齐次Poisson过程PoissonBoolean模型收益过程临界密度
分类号：O211.9(概率论与数理统计)
资助基金：国家自然科学基金(70471001)
论文发表日期：2005-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 25-28 )
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