基于Lie代数解法的时间依赖型期权模型
曲军恒1
沈尧天2
姚仰新2
1.佛山科学技术学院,信息科学与数学系,广东,佛山,5280002.华南理工大学,数学科学院,广东,广州,510640
摘要：以Fokker-Planck方程和Lie代数为基础,通过对时间依赖型期权定价模型的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推导出时间依赖型有交易费的期权定价模型.通过对方程的化简、分析,在一定的条件下将非线性的期权定价模型化为线性的Fokker-Planck方程的类型进行求解,并得出具体的有交易费的时间依赖型期权定价公式.
关键词：交易费Fokker-Planck方程Lie代数
分类号：O175.26(数学分析)O152.5(代数、数论、组合理论)
论文发表日期：2005-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：5( 5-9 )
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