浮动敲定价格的几何平均亚式期权的定价模型
曲军恒
霍颖瑜
1.佛山科学技术学院,信息科学与数学系,广东,佛山,5280002.佛山科学技术学院,信息科学与数学系,广东,佛山,528000
摘要：以Black-Scholes模型为基础,通过对有固定敲定价格的亚式期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推出有交易费的非线性期权定价模型.通过对方程的化简、分析,在一定的条件下将非线性的期权定价模型化为Cauchy问题求解,得出具体的有交易费的亚式期权定价公式.
关键词：交易费亚式期权定价公式
分类号：O175.26(数学分析)O211.63(概率论与数理统计)
论文发表日期：2006-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：4( 36-39 )
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