考虑供给约束的最优期权组合及采购方法
盛方正
季建华
1.上海交通大学安泰经济与管理学院,上海,2000522.上海交通大学安泰经济与管理学院,上海,200052
摘要：研究零售商在由实时市场和供给受限的期权市场构成的组合市场中最优采购策略的问题.零售商按照期权合同能给其带来的期望利润大小对不同的期权合同进行分类,设计了求解零售商应预定的不同期权合同的最优数量的算法.通过数例说明了不同的期权合同给零售商带来的利润往往不同,合同的供给上限越严格,零售商的期望利润越小.
关键词：期权合同实时市场最优化风险管理
分类号：F252.21(物流经济)
资助基金：国家自然科学基金(70732003)
论文发表日期：2008-01-01
在线出版日期：2025-08-15（本平台首次上网日期，不代表文献的发表时间）
页数：6( 41-46 )
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